Det faktum att finansinstitutioner har riktade kampanjer för att värva högenergifysiker (Oxford Asset Management annonserar till exempel i CERN Courier) säger nånting om värdepappersmarknaden. Jag vet bara inte riktigt vad.
Jakob, min bekant som sa upp sig från sin tjänst inom ATLAS-experimentet för att börja jobba som ekonomisk programmerare på en dansk bank, kan förklara kvantmekaniska principer så att de nästan blir begripliga, men när han försöker förklara hur han använder differentialekvationer för att modellera värderingen av derivatinstrument fattar jag inte ett skvatt.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
1 kommentar:
Hm. Viss ekonomi tenderar att kunna bli riktigt avancerad nuförtiden, trots allt vi ingenjörer fnyst om ekonomer och deras "nyckeltal".
Och även om det mer berör systemmässig än matematisk komplexitet har jag också drabbats av känslan att den senaste finanskraschen har stora likheter med vad "översmarta" programmerare brukar kunna ställa till med.
"Om vi tar och förpackar de *här* små subrutinerna och komponenterna i de *här* svarta lådorna och förser dem med en överförenklad beskrivning, kan vi sen glömma detaljerna kring vad de innehåller och använda dem som fullt tillförlitliga byggstenar - och titta vilket fantastiskt nytt jättestort och generellt system vi kunde bygga! *jättekrasch* Ojdå, de var visst inte så tillförlitliga som vi trodde för den sortens användning..." :)
Skicka en kommentar